АНКЕТА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

Отвечая на вопросы, можно поставить оценку эффективности решения той или иной проблемы в вашей организации.

Проблема не решается или решается очевидно неприемлемым образом.

Проблема решается с трудом. Работа в данном направлении недостаточно эффективна.

Проблема решается более или менее адекватно. Эффективность работы относительно высока. Минимальные стандарты достигнуты.

Проблема решается достаточно просто. Результат превышает минимальные стандарты.

Проблема решается безупречно. Минимальные стандарты заведомо перекрываются. Работа в данном направлении устойчиво эффективна и может служить образцом для подражания.

Без жесткой системы стандартов, разработанной специально для данного круга проблем, ваша оценка неизбежно окажется субъективной. Некоторая степень субъективности не обесценивает процедуру ответа на вопросы анкеты, тем не менее, следует стремиться к максимально возможной объективности. Здесь важна не оценка, а выявление приоритетов в сфере управления портфелем. Раз в год отвечая на эти вопросы, вы сможете контролировать процесс происходящих изменений.

Анонимное заполнение анкеты, обычно, дает более объективный результат. Полезно и группировать результаты раздельно — по категориям опрошенных лиц: руководство, рядовые сотрудники, администрация кредитного департамента. Участников анкетирования следует проинформировать об итогах — им будет проще спланировать и осуществить преобразования.

Оценка Приоритетах 1 до 5) ность

изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопре-деленная)

Существует лл проце-

дура, позволяющая фиксировать ежегодные результаты в сфере кредитования и предназначенная для тогог

чтобы проводить анализ тенденций?

Проводится ли офици- . _. -

альный годовой анализ результатов кредитования,

представляются ли его вы-воды

Приоритетность изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопределенная)

Оценка (от І до 5)

3, Проводится ли анализ списаний с точки зрения их причин и соответствия кредитной философии?

А. Анализируется ли структура списаний в разрезе сегментов бизнеса, типа кредита и т.п.?

Насколько своевременно принимаются решения о выходе из кредитных соглашений?

Удовлетворительна ли ситуация с убытками (по экономическому циклу в целом) ?

Способствовало ли коммерческое кредитование повышению акционерной стоимости (по экономическому циклу в целом) ?

Можно ли на основании сравнения реальных списаний с теми, которые были заложены в бюджете, сделать вывод о наличии эффективных механизмов

Приоритетность изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопределенная)

Оценка (от 1 до 5)

9. Активно ли используется анализ миграции для определения объема резервов, прогнозирования убытков и определения кредитной ставки?

Средний балл по категории А

В, Портфельная концепция

Разработало ли испол-

нительное руководство перспективный план развития?

Существует ли в организации некая система ценностей?

Соответствует ли пор-

тфельная концепция и кредитная культура планам

перспективного развития и системе ценностей, принятой в организации?

Участвует ли исполни-

тельное руководство в разработке портфельной концепции?

Оформлена ли порт-

Приоритетность изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопределенная>

миссия и механизмы оценки степени ее реализации?

Определено ли целевое значение показателя ROE и диапазон приемлемых результатов для различных этапов экономического цикла?

Определены ли целе-

вые показатели и диапазон

приемлемых результатов в отношении списка проблемных кредитов, просроченных платежейг неработающих активов и чистых списаний?

8 Определен ли целевой -.

рынок с точки зрения географии?

тительный тип клиента (с точки зрения размера, формы собственности, потребностей финансирования и т.п.) ?

Приоритетность изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопределенная)

временного кредитования клиентов в нескольких банковских учреждениях?

Разделен ли целе-

БОЙ рынок на сегменты?

Оптимально ли это разделение?

Определены ли стан-

дарты андеррайтинга [для

тех сегментов бизнеса, в которых это целесообразно)?

Отражено ли в кон- _____

цепции понимание взаимосвязи между культурой маркетинга/продаж и портфельной философией?

Установлена ли пер- —

за изучение рынка, управление продажами, обучение в сфере продуктов и продаж, разработкой новых видов деятельности?

Оценивается ли в ко- — ——.——

доля рынка и тенденции?

16. Осуществляется ли пред- — ¦ ¦ ¦ ¦

Оценка Приоритет - (от 1 до 5) ность

изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопределенная)

Дается ли количе-

ственная оценка охвата существующих клиентов услугами и тенденций?

Считается ли допус-

тимым сокращение объема

Проводится ли регу- _____

лярное выявление кредитов

с ухудшающимся качеством до того, как они попадут в проблемный список?

Существует ли фор-

мальная процедура принятия решения о выходе/сохранении ухудшающегося

Существуют ли чет-

кие критерии принятия такого решения?

"Установлены ли ли-

миты концентрации для индивидуальных клиентов, отраслей, регионов и продуктов?

23 Существует ли меха- _ .

низм продажи «лишнего кредита», т.е, кредитов

196 Управление кредитным портфелем

Оценка Приоритетах 1 до 5) ность

изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопределенная)

Перечислены ли до-

пустимые отступления от

лимитов? Проводится ли анализ логичности отступлений?

Обладают ли сотруд-

ники достаточной подготовкой для того, чтобы обсуждать с клиентами лимиты

Имеется ли процеду- „ „

ра регулярного анализа портфельной концепции?

Средний балл по категории В

Регулярно ли объем

кредитов сравнивается с объемом других портфелей?

Имеется ли модель

для коммерческого кредитования ?

Оценивается ли сте- _____

пень диверсификации портфеля количественно?

тивная система классифи-

Оценка |от 1 до 5)

кредитов в пределах сегментов бизнеса?

Можно ли оценить степень ковариации сегментов бизнеса?

Проводится ли периодический анализ профиля сегментов бизнеса?

Установлен ли предельный объем кредитов в проблемном списке, при котором достижение запланированного уровня прибыли становится невозможным?

Все ли понимают важность контроля над кредитами из проблемного списка?

Есть ли четкое представление о концентраций на уровне индивидуального клиента, отраслям, региона и продукта?

Отражают ли лимиты концентрации размер допустимых для орган из ад ии потерь, или они устанавливаются как произвольный процент от капитала?

Учитываются ли при

оценке сыммарныго рис ыа

Оценка Приоритет- (от 1 до 5) ностъ

изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопределенная)

по отдельно взятым клиентам не только прямые, но и косвенные риски7

Зафиксированы ли . __

письменно допустимые отступления от концентрации7 Существуют ли конкретные планы по ликвидации необоснованных отступлений?

Существует ли фило- ._

софия ценообразования и соответствующие модели,

которые исходят из суммарной рентабельности клиента?

В достаточной ли

мере увеличивается процентная ставка по мере возрастания степени риска?

Существует ли регу- *

лярная процедура коррек- |

тировки процентной ставки 5

в связи с изменением кате- ^

Существует ли пере- ^

чень отступлений от порт- ^^

фельной концепцииг I 7 .

Готов ли банк из

Оценка Приоритех - (от 1 до 5) ность

изменения (В — высокая,. С — средняя, Н — неопределенная)

установлены минимальные стандарты андеррайтинга, если конкуренты устанавливают более низкие стандарты ?

13 Имеют ли рядовые . .

сотрудники целостное видение портфеля или ограничены работой лишь с определенными клиентами?

Средний балл по категории С

D, Маркетинг и продажи

1. Соответствуют ли мар- ___

кетинговые усилия портфельной философии и способствуют ли они формированию портфеля желательной структуры?

2 Позволяет ли проводи- —

мое организацией исследование рынка адекватно идентифицировать целевой рынок по отношению к существующих и потенциальных клиентов, а так же по охвату клиентов услугами?

3, Использует ли органи- .. .—_

зация единую для всех сотрудников маркетинговую

Приоритетность изменения (В — высокая, С — средняя, Н — неопределенная)

Оценка (от 1 до 5)

терминологию, которая позволяет однозначно трактовать термины целевой рынок. сегмент бизнеса, доля рынка, клиент, потенциальный клиент, охват клиента и т.гг ?

В какой степени банк ориентирован на долгосрочный подход к привлечению клиентов (а не ищет быстрой и легкой добычи)?

Существует ли общепринятое мнение о том, что считать хорошими взаимоотношениями с клиентом?

Адекватны ли структура и действия персонала банка тем проблемам, которые ему приходится решать на рынке?